GSMIS

ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ

ชื่อบทความ

ประสิทธิภาพตลาดและการส่งผ่านราคาระหว่างตลาดยางพาราล่วงหน้า

วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ

21 ธันวาคม 2559

วารสาร

ชื่อวารสาร

แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ

มาตรฐานของวารสาร

หน่วยงานเจ้าของวารสาร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ISBN/ISSN

ปีที่

ฉบับที่

เดือน

มกราคม

ปี พ.ศ. ที่พิมพ์

2560

หน้า

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพตลาดยางพาราล่วงหน้าในระดับที่ 1 โดยวิธี Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Bound Test และศึกษาผลกระทบต่อราคายางพาราล่วงหน้าในตลาดแห่งหนึ่งหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราล่วงหน้าในตลาดอื่น โดยวิธี Generalized Impulse Response Function (GI) ของ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (TFEX) ประเทศสิงคโปร์ (SICOM) และประเทศญี่ปุ่น (TOCOM) ซึ่งใช้ข้อมูลราคาปิดรายสัปดาห์ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ก่อนเกิดวิกฤต เริ่มจากวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 จำนวน 188 ข้อมูล ช่วงที่ 2 หลังเกิดวิฤต เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 ถึง 31ธันวาคม พ.ศ.2557 จำนวน 313 ข้อมูล และช่วงที่ 3 ก่อนและหลังวิกฤต เริ่มจาก 28 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 จำนวน 553 ข้อมูล ผลการทดสอบประสิทธิภาพตลาดและทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของราคายางพาราล่วงหน้าทั้ง 3 พบว่า ราคายางพาราล่วงหน้าทั้ง 3 ช่วง มีประสิทธิภาพตลาดและมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ยกเว้นในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ของตลาดประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและไม่มีประสิทธิภาพตลาด ผลการศึกษาผลกระทบ พบว่า ช่วงที่ 1 ตลาดประเทศไทย (TFEX) ได้รับผลกระทบจากตลาดอื่นๆน้อยที่สุด ซึ่งแต่ละตลาดใช้เวลาเข้าสู่ภาวะปกติ 5-7 สัปดาห์ ช่วงที่ 2 และ3 ตลาดประเทศญี่ปุ่น (TOCOM) ได้รับผลกระทบจากตลาดอื่นๆน้อยที่สุด ซึ่งแต่ละตลาดใช้เวลาเข้าสู่ภาวะปกติ 6-9 สัปดาห์

คำสำคัญ

ตลาดยางพาราล่วงหน้า,ประสิทธิภาพตลาด,ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว,การส่งผ่านราคา

ผู้เขียน

575210003-1	นาย สุธี แตงกูล [ผู้เขียนหลัก]
	คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ

มีผู้ประเมินอิสระ

สถานภาพการเผยแพร่

ตีพิมพ์แล้ว

วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ

ชาติ

citation

มี

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

เป็น

แนบไฟล์

Citation