| ชื่อบทความ |
A NECESSARY CONDITION FOR LOWER FINITE-TIME RUIN PROBABILITY UNDER XL- REINSURANCE IN DISCRETE-TIME RISK PROCESSES WITH EXPONENTIAL CLAIMS |
| วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ |
12 พฤศจิกายน 2557 |
| วารสาร |
| ชื่อวารสาร |
Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) |
| มาตรฐานของวารสาร |
SCOPUS |
| หน่วยงานเจ้าของวารสาร |
University of Allahabad |
| ISBN/ISSN |
0972-0871 |
| ปีที่ |
|
| ฉบับที่ |
2 |
| เดือน |
December |
| ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ |
2557 |
| หน้า |
133-142 |
| บทคัดย่อ |
In this paper, we consider the discrete-time risk process in insurance in the case of excess-of-loss (XL-reinsurance) as the following:
U_n (u,b)=u+nc(b)-∑_(k=1)^n min{b,Y_k } ,n=1,2,3
where {Y_n: n\in \mathbb{N}} is an independent and identically distributed claim process such that Y_n is a random variable indicating claim severity at time n, c(b) is a net income rate for one unit time with the retention level b of XL-reinsurance, and u>= is an initial capital. We obtain a necessary condition for reducing the finite-time ruin probability in the case of Y_n has an exponential distribution and c(b) is calculated by the expected value principle. To illustrate these results some numerical examples are included. |
| คำสำคัญ |
insurance, XL-reinsurance, risk process, ruin probability. |
| ผู้เขียน |
|
| การประเมินบทความ |
มีผู้ประเมินอิสระ |
| สถานภาพการเผยแพร่ |
ตีพิมพ์แล้ว |
| วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ |
นานาชาติ |
| citation |
ไม่มี |
| เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ |
เป็น |
| แนบไฟล์ |
|
| Citation |
0
|
|
|
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
English