| Title of Article |
ประสิทธิภาพตลาดและการส่งผ่านราคาระหว่างตลาดยางพาราล่วงหน้า |
| Date of Acceptance |
21 December 2016 |
| Journal |
| Title of Journal |
แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ |
| Standard |
|
| Institute of Journal |
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| ISBN/ISSN |
|
| Volume |
45 |
| Issue |
1 |
| Month |
มกราคม |
| Year of Publication |
2017 |
| Page |
84 |
| Abstract |
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพตลาดยางพาราล่วงหน้าในระดับที่ 1 โดยวิธี Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Bound Test และศึกษาผลกระทบต่อราคายางพาราล่วงหน้าในตลาดแห่งหนึ่งหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราล่วงหน้าในตลาดอื่น โดยวิธี Generalized Impulse Response Function (GI) ของ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (TFEX) ประเทศสิงคโปร์ (SICOM) และประเทศญี่ปุ่น (TOCOM) ซึ่งใช้ข้อมูลราคาปิดรายสัปดาห์ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ก่อนเกิดวิกฤต เริ่มจากวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 จำนวน 188 ข้อมูล ช่วงที่ 2 หลังเกิดวิฤต เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 ถึง 31ธันวาคม พ.ศ.2557 จำนวน 313 ข้อมูล และช่วงที่ 3 ก่อนและหลังวิกฤต เริ่มจาก 28 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 จำนวน 553 ข้อมูล ผลการทดสอบประสิทธิภาพตลาดและทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของราคายางพาราล่วงหน้าทั้ง 3 พบว่า ราคายางพาราล่วงหน้าทั้ง 3 ช่วง มีประสิทธิภาพตลาดและมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ยกเว้นในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ของตลาดประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและไม่มีประสิทธิภาพตลาด ผลการศึกษาผลกระทบ พบว่า ช่วงที่ 1 ตลาดประเทศไทย (TFEX) ได้รับผลกระทบจากตลาดอื่นๆน้อยที่สุด ซึ่งแต่ละตลาดใช้เวลาเข้าสู่ภาวะปกติ 5-7 สัปดาห์ ช่วงที่ 2 และ3 ตลาดประเทศญี่ปุ่น (TOCOM) ได้รับผลกระทบจากตลาดอื่นๆน้อยที่สุด ซึ่งแต่ละตลาดใช้เวลาเข้าสู่ภาวะปกติ 6-9 สัปดาห์ |
| Keyword |
ตลาดยางพาราล่วงหน้า,ประสิทธิภาพตลาด,ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว,การส่งผ่านราคา |
| Author |
|
| Reviewing Status |
มีผู้ประเมินอิสระ |
| Status |
ตีพิมพ์แล้ว |
| Level of Publication |
ชาติ |
| citation |
true |
| Part of thesis |
true |
| Attach file |
|
| Citation |
5
|
|
|
Publication
Journal Publication
ไทย