| ชื่อบทความที่เผยแพร่ |
Dynamic linkages among oil price, gold price and Bitcoin:
Evidence from Diagonal BEKK-GARCH Model |
| วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ |
4 ตุลาคม 2563 |
| การประชุม |
| ชื่อการประชุม |
SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research |
| หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม |
Society of Interdisciplinary Business Research |
| สถานที่จัดประชุม |
Kuala Lumpur, Malaysia |
| จังหวัด/รัฐ |
|
| ช่วงวันที่จัดประชุม |
2 ตุลาคม 2563 |
| ถึง |
3 ตุลาคม 2563 |
| Proceeding Paper |
| Volume (ปีที่) |
9 |
| Issue (เล่มที่) |
4 |
| หน้าที่พิมพ์ |
u20-059 |
| Editors/edition/publisher |
|
| บทคัดย่อ |
This study propose is to dynamic linkages between gold price, crude oil price
and bitcoin by using daily close price data from 2010, July to 2020, June and total
data as 3,638 days .The study applies Diagonal BEKK GARCH model methodology
for the purpose of analyze a volatility spillover of variables in positive or negative
way. The empirical results that show volatility spillover effect of all variables is
positive which the highest estimate parameters is bitcoin return and crude oil price.
And form analysis it conditional variance of each variables, found that its coefficient
is positive which show this result can explain that historical volatility can effected a
volatility in the future, in addition a changed of Bitcoin return it affect to gold price
return and crude oil return in the same direction. Summary a statistical test show is
not have autocorrelation problem and that is A Diagonal BEKK-GARCH Model can
appropriate model to analysis the relationship of those variables. |
| ผู้เขียน |
|
| การประเมินบทความ (Peer Review) |
มีผู้ประเมินอิสระ |
| มีการเผยแพร่ในระดับ |
นานาชาติ |
| รูปแบบ Proceeding |
Full paper |
| รูปแบบการนำเสนอ |
Oral |
| เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ |
เป็น |
| ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล |
ไม่ได้รับรางวัล |
| แนบไฟล์ |
|
| Citation |
0
|
|
|
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
English