| Title of Article |
การป้องกันความเสี่ยงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50
Hedging with SET50 Index Futures
|
| Date of Acceptance |
3 October 2020 |
| Journal |
| Title of Journal |
งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ |
| Standard |
|
| Institute of Journal |
คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ |
| ISBN/ISSN |
|
| Volume |
7 |
| Issue |
1 |
| Month |
|
| Year of Publication |
2020 |
| Page |
875-880 |
| Abstract |
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่เหมาะสมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย การเก็บและรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลแบบการศึกษาเชิงปริมาณ และการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธี Hedging ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย จะช่วยล้อมความเสี่ยงให้ผู้ลงทุนได้ โดย 1. ค่าต่ำสุดของการป้องกันความเสี่ยง หรือ Hedge ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 (SET50 Index Futures) มีค่าเท่ากับ 0.86 และ 2. หากต้องการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ที่ 1,000,000 บาท จะต้องขายสัญญาจำนวน 860 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงเพราะวิธี Hedging เอื้อประโยชน์ต่อการซื้อหรือขายเพื่อการลงทุนของนักลงทุน ไม่ให้เกิดการขาดทุนหรือขาดทุนน้อยที่สุด |
| Keyword |
ทางการป้องกันความเสี่ยง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แห่งประเทศไทย |
| Author |
|
| Reviewing Status |
มีผู้ประเมินอิสระ |
| Status |
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ |
| Level of Publication |
ชาติ |
| citation |
true |
| Part of thesis |
true |
| Attach file |
|
| Citation |
0
|
|
|
Publication
Journal Publication
ไทย