| ชื่อบทความ |
Bayesian Bonus-Malus Premium with Poisson-Lindley Distributed Claim Frequency and Lognormal-Gamma Distributed Claim Severity in Automobile Insurance |
| วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ |
7 กันยายน 2563 |
| วารสาร |
| ชื่อวารสาร |
WSEAS Transactions on Mathematics |
| มาตรฐานของวารสาร |
SCOPUS |
| หน่วยงานเจ้าของวารสาร |
World Scientific and Engineering Academy and Society |
| ISBN/ISSN |
2224-2880 |
| ปีที่ |
|
| ฉบับที่ |
|
| เดือน |
|
| ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ |
2564 |
| หน้า |
443-451 |
| บทคัดย่อ |
The traditional automobile insurance bonus-malus system (BMS) merit-rating depends on the number of claims. An insured individual who makes a small severity claim is penalized unfairly compared to an insured person who makes a large severity claim. A model for assigning the bonus-malus premium was
proposed. Consideration was based on both the number and size of the claims that were assumed to follow a Poisson-Lindley distribution and a Lognormal-Gamma distribution, respectively. The Bayesian method was applied to compute the bonus-malus premiums,
integrated by both frequency and severity components based on
the posterior criteria. Practical examples using a real data set are provided. This approach offers a fairer method of penalizing all policyholders in the portfolio. |
| คำสำคัญ |
Automobile insurance, Bayesian method, Bonus-malus system, Claim severity, Number of claims, Poisson-Lindley distribution, Lognormal-Gamma distribution |
| ผู้เขียน |
|
| การประเมินบทความ |
มีผู้ประเมินอิสระ |
| สถานภาพการเผยแพร่ |
ตีพิมพ์แล้ว |
| วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ |
นานาชาติ |
| citation |
ไม่มี |
| เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ |
เป็น |
| ใช้สำหรับสำเร็จการศึกษา |
ไม่เป็น |
| แนบไฟล์ |
|
| Citation |
0
|
|
|
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
English