| ชื่อบทความ |
การป้องกันความเสี่ยงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50
Hedging with SET50 Index Futures
|
| วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ |
3 ตุลาคม 2563 |
| วารสาร |
| ชื่อวารสาร |
งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ |
| มาตรฐานของวารสาร |
|
| หน่วยงานเจ้าของวารสาร |
คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ |
| ISBN/ISSN |
|
| ปีที่ |
7 |
| ฉบับที่ |
1 |
| เดือน |
|
| ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ |
2563 |
| หน้า |
875-880 |
| บทคัดย่อ |
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่เหมาะสมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย การเก็บและรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลแบบการศึกษาเชิงปริมาณ และการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธี Hedging ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย จะช่วยล้อมความเสี่ยงให้ผู้ลงทุนได้ โดย 1. ค่าต่ำสุดของการป้องกันความเสี่ยง หรือ Hedge ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 (SET50 Index Futures) มีค่าเท่ากับ 0.86 และ 2. หากต้องการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ที่ 1,000,000 บาท จะต้องขายสัญญาจำนวน 860 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงเพราะวิธี Hedging เอื้อประโยชน์ต่อการซื้อหรือขายเพื่อการลงทุนของนักลงทุน ไม่ให้เกิดการขาดทุนหรือขาดทุนน้อยที่สุด |
| คำสำคัญ |
ทางการป้องกันความเสี่ยง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แห่งประเทศไทย |
| ผู้เขียน |
|
| การประเมินบทความ |
มีผู้ประเมินอิสระ |
| สถานภาพการเผยแพร่ |
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ |
| วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ |
ชาติ |
| citation |
มี |
| เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ |
เป็น |
| แนบไฟล์ |
|
| Citation |
0
|
|
|
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
English