| ชื่อบทความที่เผยแพร่ |
การจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดของการลงทุนในกองทุนรวม โดยใช้แบบจำลองค่า Sharpe Ratio ที่ดีที่สุด |
| วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ |
21 สิงหาคม 2564 |
| การประชุม |
| ชื่อการประชุม |
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ National Research conference 2021: NRC2021 "Business beyond the Pandemic" |
| หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม |
คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม |
| สถานที่จัดประชุม |
คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม |
| จังหวัด/รัฐ |
มหาสารคาม |
| ช่วงวันที่จัดประชุม |
21 สิงหาคม 2564 |
| ถึง |
21 สิงหาคม 2564 |
| Proceeding Paper |
| Volume (ปีที่) |
1 |
| Issue (เล่มที่) |
1 |
| หน้าที่พิมพ์ |
790-797 |
| Editors/edition/publisher |
|
| บทคัดย่อ |
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการลงทุนในกองทุนรวมโดยใช้แบบจำลองค่า Sharpe Ratio ที่ดีที่สุด(Sharpe Ratio Portfolio Optimization) โดยศึกษาในช่วงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยศึกษาการจัดสรรสินทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ (SET) ตราสารหนี้ (Mark-to-Market Government Bond Index : MTM) กองทุนทองคำ (RSDR) กองทุนน้ำมัน (DBO) ซึ่งดำเนินการทดลองโดยการจัดแบ่งนโยบายการลงทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นโยบายไม่มีข้อจำกัดน้ำหนักของหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง และนโยบายกำหนดข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่เกิน 30% ของเงินลงทุน โดยในแต่ละนโยบายจะมีการทบทวนสัดส่วนการลงทุนในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันโดยใช้วิธี Sharpe Ratio Portfolio Optimization เพื่อแก้ไขสัดส่วนของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน คือ ทบทวนทุก 1 ปี และไม่มีการทบทวนปรับสัดส่วนการลงทุน
ผลการวิจัยพบว่า การจำกัดการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่เกิน 30% และไม่มีการทบทวนปรับสัดส่วนการลงทุนเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 12.21% ดังนั้นการศึกษากลยุทธ์นี้ในช่วงเวลาที่ศึกษาจึงให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทั้ง 4 ชนิดในสัดส่วนการลงทุนที่เท่ากัน และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทรัพย์ชนิดเดียวได้แก่ หุ้นสามัญ ตราสารหนี้ และกองทุนน้ำมัน ยกเว้นการลงทุนในทองคำ
|
| ผู้เขียน |
|
| การประเมินบทความ (Peer Review) |
มีผู้ประเมินอิสระ |
| มีการเผยแพร่ในระดับ |
ชาติ |
| รูปแบบ Proceeding |
Full paper |
| รูปแบบการนำเสนอ |
Oral |
| เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ |
เป็น |
| ใช้สำหรับสำเร็จการศึกษา |
ไม่เป็น |
| ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล |
ไม่ได้รับรางวัล |
| แนบไฟล์ |
|
| Citation |
0
|
|
|
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
English