| ชื่อบทความ |
การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ SET50 โดยอาศัยสัญญาณทางเทคนิคและการลงทุนในหลักทรัพย์ SET50 |
| วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ |
28 กันยายน 2561 |
| วารสาร |
| ชื่อวารสาร |
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| มาตรฐานของวารสาร |
TCI |
| หน่วยงานเจ้าของวารสาร |
มหาวิทยาลัยขอนก่น |
| ISBN/ISSN |
|
| ปีที่ |
ึ7 |
| ฉบับที่ |
3 |
| เดือน |
กันยายน-ธันวาคม 2562 |
| ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ |
2561 |
| หน้า |
|
| บทคัดย่อ |
การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET50 โดยใช้เครื่องมือ SMA (5,200) MACD (12,26,9) SSTO(9) ADX(14) RSI(14) กับการซื้อแล้วถือและPE ต่ำที่สุดแต่มากกว่าศูนย์ 10 หลักทรัพย์ ในช่วงวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2549 ถึง 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดคือ การซื้อแล้วถือ รองลงมา PE ต่ำที่สุดแต่มากกว่าศูนย์ ถัดมาเป็น SMA(5,200) ADX(14) MACD(12,26,9) SSTO(9) และRSI(14) ที่ร้อยละ 14.30, 12.03, 11.26, 8.61, 5.67, 4.21 และ 2.39 ตามลำดับ ผลตอบแทนภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ (SET) ช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 9.15 การใช้เครื่องมือทางด้านเทคนิคจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในช่วงภาพรวมตลาดแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Up Trend) การใช้เครื่องมือปัจจัยพื้นฐานคือ PE Ratio ต่ำรวมทั้งการซื้อแล้วถือเป็นเครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ดีมากกว่าในการทดลองในครั้งนี้ |
| คำสำคัญ |
เปรียบเทียบผลตอบแทน สัญญาณทางเทคนิค ลงทุนแบบเน้นคุณค่า |
| ผู้เขียน |
|
| การประเมินบทความ |
มีผู้ประเมินอิสระ |
| สถานภาพการเผยแพร่ |
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ |
| วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ |
ชาติ |
| citation |
มี |
| เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ |
เป็น |
| แนบไฟล์ |
|
| Citation |
0
|
|
|
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
English