| Title of Article |
ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหุ้นยั่งยืนในดัชนี SETTHSI |
| Date of Acceptance |
16 May 2020 |
| Journal |
| Title of Journal |
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8 |
| Standard |
|
| Institute of Journal |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ISBN/ISSN |
|
| Volume |
8 |
| Issue |
1 |
| Month |
พฤษภาคม |
| Year of Publication |
2020 |
| Page |
1371 |
| Abstract |
ปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เนื่องจากมีการศึกษาที่ค้นพบว่าการลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลนั้น สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ เพื่อพิสูจน์ข้อสรุปดังกล่าว ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่างหุ้นยั่งยืนและหุ้นไม่ยั่งยืน ด้วยการเปรียบเทียบค่าความผันผวนของอัตราผลตอบแทนทั้งแบบคงตัวและผันแปรที่ใช้แบบจำลองตระกูล GARCH 3 แบบจำลอง ได้แก่ GARCH EGARCH และ GJR-GARCH ซึ่งใช้เกณฑ์ AIC และ RMSE ในการหาแบบจำลองที่เหมาะสม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้หุ้นยั่งยืน 45 หุ้น และหุ้นไม่ยั่งยืน 175 หุ้น และมีช่วงเวลาที่ศึกษาตั้งแต่ 2 มกราคม 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2561 โดยผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองที่มีสัดส่วนความเหมาะสมที่สุดคือ แบบจำลอง EGARCH และค่าความผันผวนของหุ้นยั่งยืนโดยส่วนใหญ่จะมีค่าต่ำกว่าหุ้นไม่ยั่งยืนทั้งแบบค่าความผันผวนคงตัวและความผันผวนผันแปร
|
| Keyword |
หุ้นยั่งยืน, ความผันผวน, ความเสี่ยง, GARCH |
| Author |
|
| Reviewing Status |
มีผู้ประเมินอิสระ |
| Status |
ตีพิมพ์แล้ว |
| Level of Publication |
ชาติ |
| citation |
true |
| Part of thesis |
true |
| Attach file |
|
| Citation |
5
|
|
|
Publication
Journal Publication
ไทย