| ชื่อบทความ |
ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหุ้นยั่งยืนในดัชนี SETTHSI |
| วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ |
16 พฤษภาคม 2563 |
| วารสาร |
| ชื่อวารสาร |
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8 |
| มาตรฐานของวารสาร |
|
| หน่วยงานเจ้าของวารสาร |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ISBN/ISSN |
|
| ปีที่ |
8 |
| ฉบับที่ |
1 |
| เดือน |
พฤษภาคม |
| ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ |
2563 |
| หน้า |
1371 |
| บทคัดย่อ |
ปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เนื่องจากมีการศึกษาที่ค้นพบว่าการลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลนั้น สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ เพื่อพิสูจน์ข้อสรุปดังกล่าว ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่างหุ้นยั่งยืนและหุ้นไม่ยั่งยืน ด้วยการเปรียบเทียบค่าความผันผวนของอัตราผลตอบแทนทั้งแบบคงตัวและผันแปรที่ใช้แบบจำลองตระกูล GARCH 3 แบบจำลอง ได้แก่ GARCH EGARCH และ GJR-GARCH ซึ่งใช้เกณฑ์ AIC และ RMSE ในการหาแบบจำลองที่เหมาะสม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้หุ้นยั่งยืน 45 หุ้น และหุ้นไม่ยั่งยืน 175 หุ้น และมีช่วงเวลาที่ศึกษาตั้งแต่ 2 มกราคม 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2561 โดยผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองที่มีสัดส่วนความเหมาะสมที่สุดคือ แบบจำลอง EGARCH และค่าความผันผวนของหุ้นยั่งยืนโดยส่วนใหญ่จะมีค่าต่ำกว่าหุ้นไม่ยั่งยืนทั้งแบบค่าความผันผวนคงตัวและความผันผวนผันแปร
|
| คำสำคัญ |
หุ้นยั่งยืน, ความผันผวน, ความเสี่ยง, GARCH |
| ผู้เขียน |
|
| การประเมินบทความ |
มีผู้ประเมินอิสระ |
| สถานภาพการเผยแพร่ |
ตีพิมพ์แล้ว |
| วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ |
ชาติ |
| citation |
มี |
| เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ |
เป็น |
| แนบไฟล์ |
|
| Citation |
5
|
|
|
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
English